Reportez-vous à http://www.pygame.org/docs/ref/display.html#pygame.display.set_caption :
set_caption(title, icontitle=None) -> None
Si l'affichage a un titre de fenêtre, cette fonction changera le nom sur la fenêtre. Certains systèmes prennent en charge un autre titre plus court à utiliser pour les affichages réduits.
Votre utilisation était correcte, il doit donc y avoir un autre problème. Soit votre fenêtre est mal initialisée, soit elle n'est même pas initialisée du tout. Contribuer votre code serait utile.
Appelez-le après init() .
pygame.init()
pygame.display.set_caption('test caption')
