GDAL est en fait un ensemble de toos écrits en C. En tant que tel, il doit être compilé avant l'installation, et Windows n'est pas livré avec un compilateur C. En tant que tel, votre pari le plus simple est de télécharger et d'installer des binaires pré-compilés de la bibliothèque. L'endroit le plus simple pour obtenir des binaires est auprès de Christoph Gholke qui propose un package de la bibliothèque GDAL complète ainsi que les liaisons Python.
Enfin, si vous cherchez à jouer avec la modification de rasters en Python, je vous recommande fortement d'installer rasterio (binaires également disponibles auprès de Gholke) qui est une enveloppe beaucoup plus agréable autour de GDAL et pourrait être beaucoup plus facile à utiliser.
